Este convento lo fundó en el s. XVII la Venerable Sor Mª de Jesús, escritora mística y consejera de Felipe IV.

Muy cerca se encuentra la casa natal de Sor Mª de Jesús.

Ntra. Sra. de los Milagros es la patrona de la Villa y su Tierra (17 pueblos).

Ágreda tuvo cuatro recintos amurallados, con numerosas puertas que los comunicaban y que se conservan todavía en gran parte. Se sale del barrio moro por la puerta de Felipe II, que da acceso al barrio de San Miguel, adosado al palacio de los Castejones, una magnífica construcción renacentista de estilo herreriano, con doble torre, patio con doble altura de columnas y jardín exterior, remozado hace pocos años al más puro estilo renacentista.

La Iglesia ha tenido varias etapas constructivas. La más antigua parece ser la torre del campanario, empotrada en la cabecera y que hace las veces de ábside. Su bella portada es románica, con diez columnas que sustentan las cinco arquivoltas y capiteles simétricos decorados con hojas de parra; conserva aún la puerta románica original (S. XIII) que está protegida por un pórtico muy posterior.

Su iglesia de Santa Mª la Mayor data de 1623.

También tiene una ermita dedicada a San Roque.